工作動(dòng)態(tài)
針對(duì)大規(guī)模非凸風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型計(jì)算問(wèn)題,我中心科研人員提出的一種并行近似算法通過(guò)統(tǒng)一計(jì)算設(shè)備架構(gòu)(CUDA)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化,改進(jìn)了原來(lái)線性逼近算法無(wú)法求解非凸約束的問(wèn)題。該成果被國(guó)際著名期刊 Parallel Computing(PARCO,CCF B類(lèi))錄用。論文第一作者為高性能部博士生陳逸東,導(dǎo)師為陸忠華研究員。
2020年,多倫多大學(xué)Roy H. Kwon教授提出非凸風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型族,引起了學(xué)界廣泛興趣。因非凸優(yōu)化屬NP問(wèn)題,在多項(xiàng)式時(shí)間內(nèi)達(dá)到最優(yōu)求解非常困難。我中心研究人員提出的并行近似算法計(jì)算了該問(wèn)題近似平穩(wěn)解,證明了算法的收斂性,在CUDA、intel MKL等平臺(tái)實(shí)現(xiàn)算法優(yōu)化,對(duì)于計(jì)算規(guī)模為3000,周期為20年的風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)問(wèn)題,計(jì)算時(shí)間可縮短到1小時(shí)以?xún)?nèi),較商業(yè)求解器提升了千倍以上。
(撰稿人:陳逸東)
相關(guān)成果:Yidong Chen, Chen Li, Yonghong Hu, Zhonghua Lu, A Parallel Non-Convex Approximation Framework for Risk Parity Portfolio Design . Parallel Computing, 2023.
與已有算法比較(相對(duì)誤差曲線)

與已有算法比較(計(jì)算時(shí)間)
責(zé)任編輯:孫健英
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